汪丁丁：从“交易费用”到博弈均衡

这篇文章旨在说明三件事：第一，分工不可避免地造成技术知识的不对称分布和由此而来的交易费用，所以才产生了获取和积累“制度知识”的必要性。如果制度知识不足以降低交易费用，那些可能产生规模经济效益的技术知识就无法被应用于分工生产过程，经济也就停止发展了。第二，交易费用不可能从局部均衡得到确定，运行一个制度所花费的成本只能通过制度选择的多人博弈过程的均衡状态来确定。这两个结果都是新近得到的。在此之前，制度经济学文献中存在着许多关于“交易费用”概念的误解，澄清“交易费用”概念，这是我这篇文章的主旨之一。另一方面，以往的新制度经济学研究忽视了奥地利学派关于“知识”和“市场过程”的观点，所以很难为制度经济学建立一个类似“一般均衡”理论的坚实基础，制度经济学至今仍然是一种“部分均衡”分析。知识结构的引进有助于建立制度演进的时点间一般均衡过程，于是，第三件事是：人们从传统学习知识，并且在他们习得的“知识结构”基础上达成他们选择的均衡。前代人行为的均衡及所习得的知识通过教育与模仿变成对后代人而言的“传统”。所以“交易费用”仅仅当传统允许人们从许多可能的均衡中作出选择的时候才是一个“成本”概念。

一、以博弈均衡解释“交易费用”

科斯（1991d）同意威廉姆森在抱怨学界普遍对科斯的论文“引用多而理解少”时指出的两个问题：（1）科斯没有把交易费用概念定义成可以操作的概念，从而后来者在应用此概念时不得不另循它途，例如使用“契约”和“权利”等等有法律和操作规范的，对应于可度量事物的概念。（2）科斯没有说明到底是那些力量决定着交易费用的大小和交易制度的方式。我打算通过这篇文章提出的解决这两个问题的途径是：（1）引进新古典经济学的“比较静态分析”方法来定义和度量各种交易制度的机会成本。这要求建立一般均衡的或博弈论的制度选择模型。但是由于“制度选择”与个人理性选择之间的根本差别，我必须首先解决上述威廉姆森提出的第二个问题（2）知识，技术的和制度的知识，在参与博弈的成员之间的分布和积累，加上初始产权的分配，就可以决定一组静态的均衡，而在全部均衡状态中具有最小生产成本的均衡可以用来衡量其他一切均衡状态下资源配置的“机会成本”，这当然并不意味着人们可以实现或者可以看到那个具有最小交易费用的均衡，社会停留在较高交易费用的均衡状态里，这就是诺斯（1990，1991，1992，1994）反复强调而不为主流经济学和主流新制度经济学所接受的“锁入效应（Lock-in eFFect）”。新制度经济学之所以无法接受诺斯的看法，我以为原因就在于新制度学派主要人物（如科斯、艾智仁、张五常、德姆塞茨、巴塞尔等人）所依赖的仍然是承袭自马歇尔的“部分均衡”分析。在局部的均衡分析里，只要信息交流的努力足够大或者博弈进行的次数足够多，怎么会出现“锁入效应”或“非理性结局”呢？换句话说，如果由于锁入效应，甲和乙损失的价值超过了讨价还价的交易费用，为什么甲和乙不继续讨价还价而非要被“锁入”呢？读者不难发现，在这种局部均衡分析中，首先必须定义的是“交易费用”概念。其次，就在我们深入思考，要定义清楚这个交易费用概念时，我们会发现甲和乙并不事先知道他们继续讨价还价或决定停止讨价还价所损失的价值的确切数量，因为这个决策中的不确定性正是交易费用得以产生的前提（必要条件），如果你不知道“锁入效应”与继续讨价还价的成本相比会带来多少损失，你怎么能声称不会有“锁入效应”呢？所以在这个问题上，我是支持诺斯的。

基于概念的可操作性，经济学家把“成本”定义为“机会成本”。也就是说，一个面对着一组选择机会的理性人所做的某个选择的机会成本，应当定义为他所放弃的其他的选择可能带给他的最高价值。机会成本概念的两个要素是：（1）任何成本都是选择的成本。（2）任何成本都是对于某一个人的主观价值判断而言的成本。这两个要素都常常被人忽略。例如许多新制度经济学的文章谈及制度成本时没有明确说明哪些制度是可供选择的。如果制度是不能选择的，怎么会有制度成本呢？关于上述第二个要素，无须多说，经济思想史上历来就有主观价值论和客观价值论的争论，一直延续到今天，我们不妨这样看待这个问题，凡是建立在“客观价值”基础上的理论就一定不是科学的理论，因为缺了波普所论的实证意义，科学就不成为科学。

当我们试图为交易费用下一个“机会成本”定义时，我们无法回避下面的四个困难：（1）交易费用是在一群利益不一致的人们中间组织劳动分工所花费的机会成本，然而这群人可以通过许多种方式来组织分工并协调利益，经济上的好处和计算，经济激励和机制，和通过经济机制发生作用的经济力量，这些只是许多类方式之一类，其他的方式包括宗教的，权威和意识形态的，自我约束和社会道德规范的，甚至还有生物演进过程中形成的有利于分工合作的某些专门功能和专门器官，以及人类语言等等。这些方式，不论是帮助还是阻碍分工，其“成本”是无法定义的，因为人们无法选择“接受”或“不接受”这些方式，在许多时候正是这些非经济的力量决定和培养了人们的价值观念和偏好。这些没有成本的方式与经济方式混杂在一起，使得任何一种经济方式的“机会成本”难以确定。这就是为什么“文化传统”始终不能被主流经济学家接受到经济分析中来。（2）交易费用往往不能从生产的“技术费用（transformation cost）”分离出来，因为所谓“生产技术”就是把生产所需的各种投入品结合在一起形成产出的方法。而交易费用就是这种结合，当投入品是由具有不同利益的多个主体占有时，所发生的生产费用的一部分，而生产费用的另一部分就是各个所有者由于投入其所有物所付出的成本，即生产的技术成本。如果当事人想要改变交易费用，他往往同时会改变投入品所有者之间在生产过程中的关系，也因此而改变了生产技术本身。因此当我们试图度量交易费用时，新古典模型中假定不变的所谓的“生产函数”就必须是内生于选择过程的了。因为如果当事人不能选择技术，他们也就无法改变交易成本，从而交易成本对他们而言也就不再是成本，但是生产技术的内生化，给一般均衡模型带来了不可克服的困难，克服这个困难的现在看起来唯一的途径是使一般均衡依赖于社会的某个知识结构，这样处理的结果是内生的技术选择相当于在许多不同的一般均衡状态中作出选择，而人们的知识结构决定了选择的局限性（非最优性）。（3）交易费用存在的前提，如前述，是存在着不确定性。换句话说，当事人不能够确知他到底有多少机会，都是什么样的机会，以及每个机会可能带来的价值是多少，于是他不可能确定他的每一个选择的机会成本是多少，为了知道全部的机会，他必须不断收集信息，也就是不断付出交易费用（信息费用是一种事前交易费用，见下文），但是他也同样无法确定继续收集信息是否理性，因为将要收集到的信息的价值是不确定的或未知的。（4）任何交易费用必定涉及两个以上的人的行为，所以必定是博弈行为。当所涉及的人数很多时，博弈就趋近于一般均衡了，所以博弈应当是比一般均衡更普适的分析方法。用博弈中定义交易费用，要求以均衡状态下的成本和价值来度量交易成本。而改变交易成本就意味着博弈着的人们“选择”从一个均衡跳到另一个均衡，这种跳跃到底是怎样实现的，就连博弈学家们也没有找到解答。我在这篇文章里强调了现代博弈理论的“学习过程”博弈与哈耶克关于“道德传统”的知识论研究的关系，试图为博弈均衡的实现提供一个理由。

这些困难意味着，在经济分析中要么必须放弃所谓“交易费用”的概念，要么就把交易费用理解为在给定的不完备的知识集合上对可供选择的制度做选择的机会成本。这后一种选择就是这篇文章所做的尝试。如果它失败了，我将更有理由声称：交易费用是一个错误的概念。

如上述，与交易费用的定义密切相关的一个问题就是哈耶克反复提出过的“知识与一般均衡的关系”问题。这个问题最近又被贝克尔（Becker and Murphy，1992）重新提出。然而它仍然没有引起大多数经济学家的注意，尽管奥地利学派关于“市场过程（Market as a process）”的看法由于东欧及俄国1989年以来的改革过程遇到的困难，已经备受注意。人们现在承认“市场经济”远非朝夕之功可成。但是奥地利学派尤其是米塞斯和哈耶克关于“知识的分工”与自由市场功能的论述并没有被结合到经济分析中来，就我所知，只有杨晓凯和黄有光在北荷兰出版社出版的他们那本专著里试图以博弈论中“过程均衡”（又叫“序贯均衡”）的概念来证明哈耶克思想的正确。然而他们为了要使用数学工具（为了要进入“主流经济学”），不得不放弃哈耶克思想中更重要的部分，那就是“道德传统”的作用。

博弈理论家们一直对博弈均衡的基础存疑，例如克莱珀斯（David Kreps，1990b）谈到“囚犯悖论”时反复告诉我们，两个囚犯甲和乙，他们之间的多次博弈有两个均衡，一个是两人都选择“合作”，一个是两人都选择“不合作”。前者是博累托最优，后者是纳什均衡，我们先以最简单的纳什均衡来说明博弈论中“公共知识”的概念。为了明确，我把甲的推理过程逐步列出：（1）甲选择“不合作”的理由是什么呢？如果他认为乙将会合作，他必定不会选择“不合作”的策略。所以他必将是认为乙将不合作。（2）为什么甲认定乙将不合作呢？甲必定是已经设身处地在乙的位置上认定了甲将选择“不合作”策略；因为否则乙必定会选择“合作”，而不是“不合作”；（3）为什么乙认定甲将不合作呢？在甲的推理中乙必定是已经设身处地在甲的位置上认定了甲认为乙将选择“不合作”，所以甲将选择“不合作”，所以乙才选择“不合作”。（4）归纳原理可以推出，甲选择不合作的理由是，甲认为：“乙认为：甲认为”……这是一个无限回归推理过程。这个推理链条中任何一个环节都需要假设以前所有环节所需要的假设。凡是见过相对论艺术家艾舍尔的画的人都会同意，这就是我们从相对而立的两面镜子中看到的“无限”现象。上面的推理过程所需要的全部假设或知识，就被定义为“公共知识”，因为这部分知识一定是甲和乙共享的，否则无限推理就会在某个环节中断，而任何环节的中断都会使博弈达不到相应于那部分公共知识的均衡状态。克莱珀斯代表的博弈理论家们长期以来在问的一个问题就是，这部分“公共知识”是从哪来的。他发现并提供了至少三个类似的解答：（1）公共知识是在博弈进行前的信息交流中建立起来的某种共识或事前同意的玩儿法。可是难道信息交流不应当被纳入博弈过程吗？这是一些人的批评。根据这个批评，信息交流做为一种博弈也需要“公共知识”，所以问题还是没有得到回答。（2）公共知识是博弈者们从事前存在着的一些“习俗”学到的，或者，“习惯行为”。这个回答与哈耶克关于“道德传统”在一般均衡中的作用的思想是一致的。（3）公共知识是由博弈者所在的文化环境提供的，所谓“焦点理论”，这个解释已经与上述哈耶克的思想非常接近了。

从博弈论遇到的困难我们容易看到，理性，虽然它使经济学成为社会科学中的“皇冠”，它毕竟需要为自身找到一个“支点”才能移动整个宇宙，理性的终极出发点在什么地方呢？在西方哲学史上有两个基本解答（见我在《读书》95年3月的文章）：（1）笛卡尔的“建构主义”理性，其出发点是笛卡尔的思考着的“我”。（2）休漠和波普的“演进理性”，其出发点和归宿都是“传统”，只不过波普以及哈耶克说的“传统”是有发展层次的。最长远传统是物竞天择通过物种遗传机制形成的“生物传统”，以生物器官的功能和结构为载体，其次是社会演进传统，以一个社会的文化道德体系为载体，再次是个人经历的传统，以个人的心理结构为载体（Hayek，1952）。

唯一可以接受的结论是，公共知识来自一个社会的文化传统。也就是上面介绍的克莱珀斯三个解答中的第三个。哈耶克说（他的四个命题见我在《经济研究》94年7月的综述文章）：“我们的理性与我们的道德一样，都是演进选择过程的结果。”关于演进的理性传统（或者“进化认识论”），哈耶克认为波普论述得已经很透彻，没有必要再论及，所以他为《致命的自负》规定的主题是要说明“道德传统的演进过程”。我所理解的道德，其核心就是关于人与人之间如何进行合作的知识。一旦被一群人接受（例如从小就在同一个社会里长大），就正是上面所说的“公共知识”。