毛寿龙：不确定的秩序维度经济

一

弗兰克・奈特（Frank Hyneman Knight，1885-1972)，是美国著名的经济学家，芝加哥经济学派创始人。弗里德曼、斯蒂格勒、布坎南等诺贝尔经济学奖获得者，都是他的学生。他被认为是20世纪最有影响力的经济学家之一，因为他研究了不确定性。最近，浙江大学出版社出版了《弗兰克・奈特文集・卷一：经济学的真理》一书的中文版，阅读了这本书，同时也看了看过去看过的著作，尤其是《风险、不确定与利润》，深有体会。

奈特的经济学研究的是不确定，但他的经历却非常确定，基本上是学者的生涯，但期间也有两个坎坷，这两个不确定的坎坷，可以说给他的经济学生涯有了点不确定性，甚至让他成为多个方面的著名学者和多学科的教授。1885年11月7日，奈特出生在美国伊利诺伊州的一个农场，农业需要劳动力，他爸把这个儿子当劳动力使，看起来他要成为终身农民，他高中就因此被耽误了。这是他第一个坎坷。不过他还是设法去念了个小小的大学，1911年在田纳西州的米利根学院获学士学位，1913年在田纳西大学获硕士学位，毕业后奈特进入康奈尔大学学习哲学，一年后开始学习经济学。1916年，奈特从康奈尔大学获得博士学位，当时已经31岁了。他的博士论文5年后以《风险、不确定性和利润》为名出书，该书奠定了奈特经济学的不确定基本理论。毕业后，奈特在康奈尔大学任教一年，然后在芝加哥大学任教两年，接着因为没有得到终身教职而移居艾奥瓦，并在艾奥瓦大学晋升为教授。这是他的第二个坎坷。不过，离开芝加哥大学之后八年他就成了全国著名的经济学家，哲学家。1927年，著名经济学家奈特选择回到芝加哥大学，在这里，他由于多个学科的杰出贡献，而被多个学科聘为教授，而不仅仅是经济学家。他在芝加哥大学一直工作到退休。1972年4月15日去世，享年87岁。这说明，在原始秩序意义上，他还是芝加哥大学的学者，他也因此被称为芝加哥学派的创始人。

奈特虽然没有在有生之年获得诺贝尔经济学奖，但一生有很多荣誉。1930年获得美国著名的古根海姆奖，1950年推选为美国经济学会会长，1957年获弗朗西斯・沃尔克奖（Francis Volcker Medal），该奖为美国经济学会的最高奖，5年评一次，在诺贝尔经济学奖设立之前是最重要的经济学奖。奈特著作等身，一直在写作，一直到去世前，还在写论文，写书，一本书最终没有完稿，一个论文去世前写完，到次年发表。他的主要著作有：《风险、不确定性和利润》（1921）、《经济组织》（1933）、《竞争的伦理学及其他文论》（1935）、《自由与改革：经济学与社会哲学论文集》（1947）、《论经济学的历史与方法》（1956）、《认知力与社会行动》（1960）和《企业家精神：处理不确定性》（1967）等。这些书中《风险、不确定性和利润》一书，中文亚马逊上可以找到四个中译版本。浙江大学出版社出版了《弗兰克・奈特文集・卷一：经济学的真理》，是最新出版的一本，卷二也正在组织翻译，即将出版。这些著作，有很多已经超出了经济学，涉及到认识论、伦理学、道德哲学等哲学的话题，因此奈特也被认为是著名的哲学家，但是在经济学圈子里，大家更关心他对经济学的贡献，尤其是他对不确定的探讨，更让世人瞩目。这使得我们可以认为，奈特经济学的核心，实际上就是不确定的经济学，而奈特作为经济学家，其实就是一个不确定的经济学家。

二

因为奈特经济学的核心思想是利润来源于不确定性，他认为，完备竞争、完备信息、充分理性、充分的市场，不产生利润。但不完备竞争、对不确定无法认知、无法达到充分理性、需要组织企业来对付不确定性，于是就产生了利润。

奈特认为：“自从我关注经济学以来，令我特别感兴趣的是经济学理论的含义、必要的假设条件，以及理论条件与现实条件之间的不一致性。”这一点有点像他的同事科斯教授。所以，他的第一本著作《风险、不确定性和利润》从理论条件下竞争与实际条件下竞争的不一致性出发，从对完全竞争与不完全竞争的分析入手，引入不确定性概念，区分风险与不确定性，揭示了理论上的完全竞争与实际竞争之间的区别，从而揭示了利润的来源，并在此基础上研究和界定了企业和企业家的性质，从而有别于科斯，从企业家的角度，界定了企业。

《风险、不确定性和利润》从收入分配理论中的利润问题出发，认为完全竞争是不存在利润或亏损的，商品的价值与成本完全相等，产品价值被全部分配给各生产要素的所有者，没有剩余。但现实的成本与价值仅仅是“趋于”相等，即只是偶然完全相等。一般情况，一定会存在一个正的或负的“利润”，这样，利润就成为分析完全竞争与现实竞争之间不一致性问题的出发点。

在奈特看来，风险是可度量的不确定性，不确定性是不可度量的风险。利润的存在，是因为存在真正的不确定性，而不是可以度量的风险。风险的特征是概率估计的可靠性，以及因此将它作为一种可保险的成本进行处理的可能性。统计的可靠性来自所遵循的理论规律或稳定的经验规律。对经济理论来说，概率意义在于，只要概率能够用以数字表示，不确定性就可以被排除。与可计算、可度量或可预见的风险不同，不确定性是指人们缺乏对事件的基本知识，对事件可能的结果知之甚少，因此，不能通过现有理论或经验进行预见、进行度量，并进行定量分析。

从认识论上来说，风险是可知其概率分布的不确定，可以根据过去推测未来的可能性；不确定性则意味着人类的无知，因为不确定性表示着人们根本无法预知没有发生过的将来事件，它是全新的、惟一的、过去从来没有出现过的。

奈特的芝加哥大学同事科斯教授认为，企业的性质是对市场交易成本的节约。不过，奈特认为，企业的存在是为了管控风险而获得剩余，也就是说，企业家通过承担不确定获得剩余；工人通过转嫁不确定获得稳定的工资，于是企业家和工人就组成了企业。这就拓展了大家对企业的性质的认识。企业本身就是资产，企业本身就是财富，这可以说是科斯的贡献，也是奈特的贡献。

奈特还研究了保险。保险公司将偶然事件集中到一起，通过规模来管理不确定性，就可以获得利润。在这个意义上，企业扩大规模，也可以处置不确定性问题。当然，规模也未必能够解决不确定问题，专业化决策也是一个选择，可以控制不确定性。所以，专业化，也能够通过提升熟练技能，来应对不确定性，从而获得利润。现在大家都喜欢和合伙制企业做生意，不喜欢独资企业，因为后者会由一个人说了算，容易变化，而三个人的合伙企业，则内部会吵架，就有一定的确定性，其不确定性是可管理的。目前，现在大家都喜欢产业基金，喜欢大资金投入，而不喜欢单独的小资金投入，这说明规模大能够管控不确定性，而小规模很难管控不确定性。这说明，奈特的经济学，虽然处理不确定性，但对不确定的处理，有很多方法。这些方法，决定了企业是走规模，还是走专业化。不过，无论是走规模，还是走专业化，都是为了更好地处理不确定。

三

笔者喜欢研究秩序维度，喜欢从秩序维度探讨经济学的话题，如果从秩序维度来延伸讨论奈特的不确定经济学，应该也是一个不错的理论探索：

在国家秩序维度里，不确定性通过暴力控制而得以消除，利润因此而消失。当然，一旦利润消失，财富也就不是什么财富了。所以，国家秩序最新换的是客观上没有利润只有租的财富。如黄金，很少有利润，但没有利润的情况下，它也是财富，所以黄金是确定的财富，国家最喜欢控制它。人的劳动力，人的生产力，虽然有很大的不确定性，但一旦用暴力控制住，即使利润消失了，还是基本的财富，或者说基本上还是确定的财富，所以国家秩序也喜欢控制人，尤其是控制劳动力，控制人才。土地，也是确定的财富，虽然它有不确定性，可以有利润，但国家秩序控制了其不确定性，消灭了利润，依然是财富。自然资源，不流动的，不是流动的鱼，也是确定的财富。

国家很容易集中确定的财富，但一旦集中后，其不确定性就消失。黄金、劳动力、土地和资源，在国家秩序里，只有租，不是利润。人口红利，也是租。北朝鲜的劳动力成本低，人口红利，是租。可惜这个租，也被国家控制了。

国家秩序发达的地方，确定的财富就会被集中，而不确定的利润就会消失。穷国喜欢控制黄金、土地和劳动力，富国喜欢让黄金、劳动力、土地和资源释放出来，发挥其不确定性，使其产生利润，其结果是前者的财富往往是后者的一个零头。

在这个意义上，大家都普遍看好的雄安新区，是土地和确定的机会的集中，在这里国家秩序全面渗透，不确定性被国家秩序严格管制，其结果是雄安新区只有租金，没有不确定的利润。在这个意义上，雄安新区因为有大量的租金，显然也会很好地发展，但和珠三角、长三角，乃至深圳特区相比，后者充满的不确定性要比前者多得多。因此，如果雄安新区要有很好的发展，还是需要像南方的经济区那样，要充分培育其不确定性，而要降低国家秩序的确定性。

在政府秩序维度里，不确定性通过强制控制而得以消除。政府是国家控制确定性的实施者。政府还通过强制，控制了很多东西。比如牌照，生产、销售和购买的机会，户籍等。都是确定性的。在这里，也只有租，没有利润。东北的发展，依靠租，而不是依靠利润。而东南沿海的发展，依靠不确定的利润，而没有政府政策的租。山西成也煤炭，败也煤炭，存在“煤炭诅咒”，是因为这里只有租，而没有不确定的利润。

在原始的社会秩序里，没有不确定性，人生下来就一大堆确定性，人的原始的成长过程逐步形成租，如上了北大、清华、人大的大学生。一个女孩子，生在深闺不出门，只能找表哥谈恋爱，皇亲国戚只能先被选择要不要当宫女，现在一个女孩子走向大城市，走向职场，甚至出国留学，进入国际市场，全世界旅游，就有了无数的获得爱情的机会。“离家出走”，离开老家，去遥远的地方打拼，也可能是有新的利润，因为存在大量的不确定性，所以北京人去纽约，上海人去东京，农村人到大城市，都或多或少挣了好多利润。离开一个班的同学，也是不确定的利润，其结果是有的同学很快致富，有的同学依然如故，很快形成贫富差距，表面是谁有出息，谁没有出息，其背后是不确定的利润的多少。所以，原始的社会秩序，也只有租，而没有利润。家庭是先天的租，村落也是租。山西人有煤炭租，浙江只有市场的不确定的利润。所以，原始的社会秩序的性质，决定了一个人有租还是有不确定的利润。离开一个封闭的原始秩序的社会，走向一个个开放的原始秩序的社会，充满着不确定的利润。而一个封闭的原始秩序的社会，不确定的利润很少，有了也很容易消失。不同地区的贫富差异，或者不确定性的差异，往往是原始社会秩序的开放性和封闭性的差异。

扩展社会的秩序，如果是开放社会的秩序，那就是市场社会的秩序，这是一个陌生人的不确定的秩序。从教科书来看，市场都是完备的，符合物理学均衡原理的。但现实的市场，不可能是完备的，如果是完备的，那也是偶然的，局部的。完备的市场，只有租，但没有不确定的利润。奈特意义上的利润，是不确定的利润，实际上来自运气。这相当于战场上的子弹，没有挨子弹挨都是利润或负的利润。