中国CGE模型：基本结构及有关应用问题

第一节 引言

近年来，脱胎于瓦尔拉斯一般均衡理论的可计算一般均衡(CGE)模型，在世界范围内得到了广泛而迅速的开发和应用。原因之一，在于CGE模型是投入产出模型和线性规划模型的结合和完善。这主要表现为CGE模型通过引入经济主体(agents)的优化行为，刻划了生产之间的替代关系和需求之间的转换关系，用非线性函数取代了传统的投入产出模型中的许多线性函数。原因之二，则在于CGE模型在传统的投入产出一般均衡基础上，引入了通过价格激励发挥作用的市场机制和政策工具，从而将生产、需求、国际贸易和价格有机地结合在一起，以刻划在混合经济条件下，不同产业、不同消费者对由一定政策冲击所引致的相对价格变动的反应。

目前，中国正处于经济转轨时期，中国经济在相当程度上是一种混合经济。鉴此，我们构建了中国经济的CGE模型，旨在进行经济转轨时期的政策模拟和分析，定量估计和测算一定的经济政策对经济总量和不同产业或部门的潜在影响和冲击效应，为相应的经济决策提供科学的参考依据。

本文将报告我们构建的转轨期间中国经济的CGE模型的技术设定，并探讨有关的应用问题。下面，第二节将提供CGE模型的理论基础；第三节将提供中国CGE模型的基本结构：第四节将说明中国CGE模型实际应用时涉及的有关问题：第五节是结束语。

第二节 CGE模型的理论基础

一、CGE模型的历史和特征

为了真正理解CGE模型的含义，有必要简单回顾一下CGE模型的历史演变。CGE模型脱胎于瓦尔拉斯(Walras)的一般均衡理论。1874年，瓦尔拉斯提出了一般均衡的理论模型，用抽象的数学语言表述了一般均衡的思想。1936年，列昂节夫首次引入投入-产出模型，并假定成本是线性的、技术系数是固定的。不过，这些理论一般均衡模型的解的存在性至此还一直没有解决；理论一般均衡模型解的存在性、唯一性、优化性和稳定性直到50年代才由阿罗(Arrow，1951)、阿罗和德布鲁(Arrow and Debru，1954)给予证明。尽管理论一般均衡模型的研究取得了如此的进步，但是，要将其应用于实际问题，还需解决相应模型解的算法问题。幸运的是，约翰森(Johansen，1960)构建了一个包括20个成本最小化的产业部门和一个效用最大化的家庭部门的实际一般均衡模型，并给出了相应的均衡价格的具体算法。由于约翰森模型的可计算性质，人们普遍把约翰森模型看作第一个CGE模型。1967年，斯卡夫(Scarf)研制了一种开创性的算法，用于对数字设定的一般均衡模型进行求解。斯卡夫关于均衡价格开创性的算法使得一般均衡模型从纯理论结构转化为可计算的实际应用模型成为可能，并大大地促进了大型实际CGE模型的开发和应用。

CGE模型是什么? 没有确切的定义；不过，可以给出一般性的描述。从本质上讲，CGE模型是多部门应用模型，设定在所有竞争性市场中不存在对商品和要素的超额需求或超额供给。这一描述有三点内容，反映了CGE模型的主要特征(Amman，et al，1996)。

第一，CGE模型按照惯常的新古典微观经济理论方式明确设定所有经济主体的行为都是优化的，因而是关于一般而非局部经济主体行为的模型。典型的CGE模型设定所有主体都是价格接受者，生产者在技术约束下追求成本最小化并获得零纯利润，消费者在预算约束下追求效用最大化。所有主体的需求和供给都来自这些最优化问题的解。通过使用这样的最优化行为假设，CGE模型强调了商品和要素的价格在影响主体的需求和供给决策中的作用。除生产者和居民外，模型还可以进一步包括政府、工会、资本创造者、进口和出口商等主体。

第二，它使用了市场均衡而非市场不均衡的假设，所有市场同时得到结清。换言之，CGE模型刻划了不同经济主体的供给和需求决策对一些商品和要素价格的作用机制。在一般均衡条件下，所有商品和要素的数量和价格都同时内生决定。因此，CGE模型按一致方式考虑了整个经济的相互作用。

第三，它是可计算的而非纯理论性的，会生成具体的数字结果。CGE模型使用数据描述某基准年度的经济，通过变更某组成要素而冲击经济并改变模型中所有数据项的值。CGE模型的核心数据是投入-产出帐户，CGE模型的基准实际上是某观察年度经济数据解的复制。CGE模型可以受到来自政策变动的冲击；通过求解CGE模型可以得到冲击后的新的一般均衡状态。正是由于经济主体的行为方程因替代可能而被设定为高度非线性，CGE模型的数值解法才变得很复杂，很久之后才变得可计算并用于政策分析。

二、CGE模型的构成和应用优势

典型的CGE模型需要在设定经济主体的行为规则以及受到的技术和预算约束的条件下，具体描述各经济主体对商品和要素的需求、供给以及市场结清关系。首先，就生产者而言，生产者对复合商品中间投入和要素的有效需求和对商品的有效供给都来自在给定价格下的生产者优化行为的假设。这些假设是：生产者使用合成商品和合成要素作为生产投入，在给定生产技术条件下选择这些投入需求的组成，以实现成本最小化并获得零纯利润；同时，他们供给商品于国内使用和出口，选择这些产品供给的CET(固定转换弹性)组合以实现收入最大化。每种合成商品都是国内商品和进口品的CES(固定替代弹性)加总，而合成要素则是土地、资本和合成劳动力的CES加总。因此，在CGE模型中存在劳动和资本、国内产品和进口品之间的不完全替代可能以及国内使用和出口之间的、不完全转换可能。这对于传统的投入―产出和线性规划模型是一个进步。其次，就消费者而言，消费者对商品的有效需求和对生产要素的有效供给都来自在给定价格下的消费者优化行为的假设。这些假设是：消费者(居民、企业和政府)在因提供生产要素而获得的收入或收入等价物的约束下，按消费偏好购买商品并实现效用最大化。值得指出的是，另一方面，这些产品需求方程隐含着要素市场的均衡解和各种可支配收入的定义。

最后，至于上述所谓的给定价格，它们是所有市场同时结清的解。这些均衡价格构成了每种商品或要素的供给和需求的交点。按照典型的瓦尔拉斯方式，在CGE模型中所有市场都应该结清；但是，现实中有一些市场在应用CGE模型中是可以不结清的。这就是为什么大多数应用CGE模型被称为有约束的一般均衡模型。由于这种有约束的性质，CGE模型的闭合问题因运而生，CGE模型在应用于政策分析时受到限制。

每种应用模型在用于政策分析时都有其各自的优势和劣势。那么，CGE模型用于政策分析的优势在哪里?与其它模型技术如宏观计量模型、投入-产出模型和线性规划模型相比，典型的CGE模型有四个诱人的优势。它们是：

第一，严密的理论联系。典型的CGE模型往往与关于代表性消费者和生产者的标准新古典微观经济理论密切相联。CGE模型的这一优势使模型构建者更容易探究模型结果的经济学含义，使政策制订者更容易根据相应故事的合理性判断模型结果的可行性。

这也是CGE模型与宏观计量模型的区别之一。宏观经济计量模型往往缺乏这样严密的理论联系。由于缺乏严密的理论联系，宏观经济计量模型往往不能就使经济脱离其趋势线的冲击的经济效应提供有益的模拟。另外，CGE模型往往都是“校准”的，以便其可以复制某基准年度，而宏观计量模型则往往是估计的，以便其拟合观察到的某时间序列的历史数据。

第二，经济范围内协调一致的相互作用机制。应用CGE模型而不是其它模型于政策分析的第二个优势，则在于CGE模型能按照某种协调的方式同时考虑整个经济范围内的相互作用机制。任何冲击，无论其是外生冲击还是政策变动，只要它影响了某经济主体的供给或需求决策，它就会反馈于其它经济主体的供给和需求决策，并将其效应传导到整个经济。CGE模型是多部门模型，既考虑直接效应，又考虑间接效应，因此，应用CGE模型进行的评估往往比用其它模型进行的评估要更详细、更全面。CGE模型技术的强势恰恰在于可以定量解析所有经济主体在市场中的相互作用的综合结果。

第三，替代可能和非线性关系。CGE模型将古老的投入-产出模型拓展到包括国内产品和进口品之间的不完全替代、国内销售和出口之间的不完全转换等替代可能。通过刻划这些替代可能，CGE模型用非线性函数取代了传统的投入产出模型中的许多线性函数。CGE模型对传统投入―产出模型的这种拓展，使其在进行政策分析时比投入-产出模型和线性规划模型更有力。不过，这种拓展也导致了CGE模型算法的复杂性。

第四，价格内生和混合经济机制。由于所有价格必须同时调整直至生产决策与由居民和其它自发决策者的最终需求决策相一致，CGE模型有时也被称为价格内生模型。在CGE模型框架内，由成本确定的价格并不能独立于需求之外；相反，CGE模型包含通过价格机、制使独自追求优化行为的供给者和需求者达到均衡的反馈机制。这并不意味着CGE方法必须坚持完全竞争和所有市场同时结清：不过，CGE方法的确强调了经济主体之间的相互作用、自发性优化行为和市场结清过程。CGE模型包含了通过价格激励发挥作用的市场机制和政策工具，可以刻划生产、需求和国际贸易的相互依赖性。CGE方法本来就是应用性一般均衡分析，比较适合混合经济条件下的政策分析。正是由于其所具有的独特优势，CGE模型目前已成为政策分析的重要系统工具。